Standardni odklon je še posebej uporabno orodje pri strategijah naložb in trgovanja, saj pomaga meriti nestanovitnost trga in vrednostnih papirjev ter napovedovati trende dobičkonosnosti. Poglejmo, kaj je standardni odklon in za kaj ga lahko uporabimo pri naših naložbah.
Kaj je standardni odklon ali tipično
Standardni odklon je statistika, ki meri razpršenost nabora podatkov glede na njegovo povprečje in se izračuna kot kvadratni koren variance . Izračuna se tako, da se določi odklon vsake podatkovne točke od povprečja. Če so podatkovne točke dlje od povprečja, je znotraj nabora podatkov večje odstopanje ; zato bolj ko so podatki razpršeni, večji je standardni odklon . Višji kot je standardni odklon vrednosti, večja je varianca med vsako ceno in povprečjem, kar kaže na širši cenovni razpon. Na primer, nestanovitna delnica ima visok standardni odklon , medtem ko je standardni odklon stabilne delnice običajno precej nizek.
Standardni odklon Tesle v primerjavi s povezanimi podjetji. Vir: Macroaxis.
Za kaj se uporablja standardni ali tipični odklon?
Standardni odklon je še posebej uporabno orodje v naložbenih in trgovalnih strategijah , saj pomaga pri merjenju nestanovitnosti trga in vrednostnih papirjev ter napovedovanju trendov uspešnosti. Kar zadeva vlaganje, bo na primer indeksni sklad verjetno imel nizek standardni odklon glede na svoj referenčni indeks , saj je cilj sklada posnemati indeks. Po drugi strani pa se od agresivnih rastnih skladov pričakuje visok standardni odklon glede na svoje borzne indekse , saj njihovi upravitelji portfeljev agresivno stavijo, da bi ustvarili nadpovprečne donose. Nižji standardni odklon ni nujno zaželen . Vse je odvisno od naložb in tolerance tveganja vlagatelja. Pri določanju stopnje standardnega odklona za svoje portfelje bi morali vlagatelji upoštevati svojo toleranco do nestanovitnosti in svoje splošne naložbene cilje . Agresivnejši vlagatelji se morda počutijo udobno z naložbeno strategijo, ki daje prednost instrumentom z nadpovprečno nestanovitnostjo, medtem ko bolj konzervativni vlagatelji morda ne.
Kako se izračuna standardni odklon ali tipično
Standardni odklon se izračuna tako, da se vrednost, dobljena s primerjavo podatkovnih točk, izračuna kot kvadratni koren, s skupno povprečno vrednostjo . Standardni odklon se izračuna na naslednji način:
- Izračunamo povprečje vseh podatkovnih točk. Srednjo vrednost dobimo tako, da seštejemo vse podatkovne točke in jih delimo s številom podatkovnih točk.
- Izračunamo varianco vsake podatkovne točke. Varianca vsake podatkovne točke se izračuna tako, da se od vrednosti podatkovne točke odšteje povprečje.
- Varianco vsake podatkovne točke iz 2. koraka kvadriramo.
- Dodamo kvadratne vrednosti variance iz koraka #3.
- Vsoto kvadratov vrednosti variance iz koraka #4 delimo s številom podatkovnih točk v nizu podatkov minus 1.
- Na koncu vzamemo kvadratni koren koeficienta iz koraka #5.
Formula bi bila naslednja:
Formula za izračun standardne deviacije.
Primer uporabe standardnega odklona ali tipično
Recimo, da imamo podatkovne točke 5, 7, 3 in 7, kar skupaj da 22. Nato 22 delimo s številom podatkovnih točk , v tem primeru štirimi, kar nam da povprečje 5,5 . To vodi do naslednjih določitev: x̄ = 5,5 in N = 4. Varianco določimo tako, da od vsake podatkovne točke odštejemo povprečje, kar nam da -0,5, 1,5, -2,5 in 1,5 . Vsaka od teh vrednosti se nato kvadrira, kar nam da 0,25, 2,25, 6,25 in 2,25 . Kvadrate vrednosti nato seštejemo, kar nam da skupno 11, ki se deli z N minus 1, kar je 3, kar nam da varianco približno 3,67 . Nato se izračuna kvadratni koren variance, kar nam da standardni odklon približno 1,915.